Die Phasen der Trading Strategie Entwicklung

Die Phasen der Trading Strategie Entwicklung beschäftigt sich damit, eine erfolgsbringende Trading Strategie zu erstellen. Suchen sie nicht alle Trader, die Trading Strategie, die wirklich funktioniert. Doch welche Handelsstrategie ist es, die funktioniert? Die große Problematik bei der Suche nach der funktionierenden Trading Strategie ist doch, dass du offensichtlich keinem der Netzfundstücke aus der weiten Forex Welt Glauben schenkst bzw. einfach kein Vertrauen in die Prozedur hast? Warum ist das so? Ganz einfach, es geht um dein Geld und nichts, was du nicht selbst erlebt hast, kannst glauben, da helfen auch die Instagram Post und YouTube Video wenig. Selbst notariell beglaubigte Kontoauszüge helfen häufig wenig. Da hilft dann nur noch eins, die Trading Strategie sukzessive selbst zu entwickeln.

Am einfachsten geschieht dies nach diesen Phasen, die sich iterativ wiederholen können.

  • Definition der Trading Regeln
  • Messen der Trading Statistik
  • Analysieren der ausgeführten Trades
  • Verbessern der Parameter
  • Kontrolle der Trading Resultate

Im Folgenden erfährst du mehr für diese 5 Schritte der Trading Strategie Entwicklung

Definiere die einfachsten Trading Regeln für deine Trades

Die Basis der Strategieentwicklung wird die Statistik sein. Wir rücken einen Parameter ins Zentrum unseres Fokus. Das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den durchschnittlichen Verlusten. Diese Messezahl ist unser Fixstern, die restlichen Parameter wie Trefferquote und Co. sind das Resultat deiner Trades.

Für unser Regelwerk bedeutet dies, dass wir das Trade Management so aufstellen müssen, dass wir am Ende der Testreihe schon heute sagen können, dass wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von größer 1 erreichen werden. Dies kannst du entsprechend durch Einstellen eines festen Stopp Loss und festen Take Profit erreichen.

Ein einfaches Beispiel dazu wäre, dass du jeden Tag eine EURUSD Trade mit 20 Pips Stopp Loss und 40 Pips Take Profit platzierst. Dies allein würde sicherstellen, dass deine durchschnittlichen Gewinner am Ende um den Faktor 2 größer sind als die Verlierer.

Zusätzlich benötigst du jetzt noch ein Einstiegskriterium, welches dir die Richtung vorgibt, ob du eher kaufen oder verkaufen möchtest. Welches Kriterium, das auch immer sein mag, du musst es so wählen, dass du es jeden Tag von neuem umsetzen kannst.

Lege nun noch fest, mit welcher statistischen Stichprobengröße du den Strategie Entwicklung starten möchtest. Es sollte mindestens 35 Trades sein, dass du annähernd eine statistische Aussagefähigkeit erreichst. Je mehr Trades du machst, desto besser ist das für Belastbarkeit der Daten.

Fassen wir deine Aufgaben aus der Definitionsphase zusammen:

  • Eröffne Dein Demo Trading Konto, sofern du noch keines hast bzw. das gleiche nutzen möchtest wie wir.
  • Lege dein Chance Risiko Verhältnis fest, mit welchem du arbeiten möchtest. Je kleiner das CRV desto höher muss die Trefferquote sein.
  • Wähle dir deinen Markt aus, für welchen du die Strategie entwickeln möchtest.
  • Lege sehr einfache Trading Regeln fest, nach welchen du einsteigst und Berücksichtigung eines festen Stopp Loss und festen Take Profit gemäß dem festgelegten Chance Risiko Verhältnis.
  • Bestimme die Anzahl der Trades, die du in der ersten Entwicklungsphase durchführen wirst.
  • Führe die festgelegte Anzahl der Trades aus.

Fehlt dir gerade ein wenig die Fantasie zur Definition einfacher Regeln, dass schaue dir folgendes Video an, in welchem ich dir eine Strategie mit ganz einfachen Einstiegsregeln vorstelle. Die Ausstiegsregeln hast du durch die festen Stopp Loss und Take Profit bereits definiert und sollten nicht aus dem Video übernommen werden.

Gold Trading Strategie

Schalte dir das Video zur Gold Trading Strategie frei. Du bist dann auch direkt zum Trading Workshop (Strategiebesprechung) eingeladen, der wöchentlich freitags stattfindet. Alle Infos bekommst du dann per Email zugesandt.

Wie ist deine Trading Statistik? Messen der Trading Performance

Der erste Schritt in der Strategie Entwicklung hatte das Ziel eine einfache Einstiegs- und Ausstiegsregel zu definieren. Diese Trading Regeln sollen dann ca. 50-mal wie definiert ausgeführt werden. Doch was nun, nach dem die 50 Trades ausgeführt wurden?

Jetzt kommt der Schritt, dass das Ergebnis ausgewertet werden muss. Es gilt die Trefferquote, den Profit Faktor sowie das erreichte Chance-Risiko-Verhältnis zu errechnen. Im besten Fall ist dein Ergebnis positiv und du hast bereits erfolgreiche Trading Regeln aufgestellt und du kannst dein Trading fortsetzen.

Doch häufig wird es der Fall sein, dass du eben noch kein profitables Trading System vorfindest und in aller Regel die meisten Trader die Trading Regeln über Board werfen und das nächste System testen. Doch bevor du dies tust solltest denke bitte daran, dass du dann wieder von Null starten musst und du auch nicht weißt, ob das nächste System profitabel sein wird.

Besser ist es, dass du an dieser Stelle die Vorteile nutzt, dass du bereits viele Daten gesammelt hast und von hier aus bereits einen Schritt weiter bist als 85% aller Trader. (Korrelation zur Statistik, dass die meisten privaten Trader Geld verlieren)

Doch welche Daten sollst du sammeln?

Trading Daten sammeln, doch welche?

Die Antwort, je mehr Daten du im Moment der Trades aufnimmst, desto mehr Möglichkeiten hast du in der Analysephase in verschiedene Richtungen Filter zu setzen, welche dein Trading System datenbasiert optimieren. Datenbasierte Optimierung bedeutet, dass du die Subjektivität der Backtests im Trading komplett ausschaltest.

Du könntest bspw. das Verhalten verschiedener Indikatoren notieren. Wie war die Steigung, war der Preis oberhalb oder unterhalb des gleitenden Durchschnitts. Wie war der übergeordnete Trend zum Zeitpunkt des Trades. Das gleiche könnte für deine Lieblingsoszillatoren gelten.

Eine andere Dimension der Betrachtungsweise könnte beispielsweise das Trader Sentiment sein. Wie hatte sich die privaten Händler zum Zeitpunkt des Trades positioniert, was sagen Analysten zum Zeitpunkt des Trades.

Verstehst du, was wir in der Data Collection erreichen wollen? Es geht darum herauszufinden, ob wir mit kleinen Anpassung Filter identifizieren können, welche die Strategie verbessern, um ggf. Profitabilität zu erreichen.

Bevor wir allerdings zur Analyse kommen, musst du aktiv werden und Daten erzeugen. Wenn du dies gemeinsam mit mir und anderen Tradern machen möchtest, ist es die beste Gelegenheit, dass du zum freitäglichen Workshop (kostenlos) mit dazu kommst. Hier werden wir die Strategie besprechen und du hast die Möglichkeit Frage zu stellen.

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